学习目标
掌握5大金融风险类型与产生原因分析
掌握1套完整的巴塞尔协议体系框架
掌握3种常用的风险测量模型
掌握4个数字化时代风险敞口控制的方法
掌握6种风险产生的条件和管理的手段
掌握8个常见的风险管理误区和盲点
课程大纲
一、为什么要搞“金融健身”？
——金融世界里无处不在的风险
- 1、什么是金融风险
- 1.1金融风险的产生背景
1.2金融风险主要类型和常见场景
案例：市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、投资风险
- 2、牵一发而动全身——金融风险的关联因素
- 2.1金融风险的安全性
- 2.2金融风险的流动性
2.3金融风险的收益性
案例：暴雷的P2P产品、资金池产品（期限错配）
- 3、商业银行的角色——金融风险的涉事大户
3.1以经营风险为生的玩家
风险的承受方
风险的制造方
案例：开车学交规（金融驾校）
3.2
数字化
管理
金融风险的流程
交易前管理
交易中管理
交易后管理
渠道风控管理
案例：线上到线下、线下到线上
3.3数字化转型：管理方式和流程的重塑
数字化金融风险管理架构的思维理念
数字化金融风险管理的顶层设计
案例：数字化流程改革误区
二、金融风险的五疾——金融风险的类型及表现
2.1风湿——市场风险与应用
案例：国债利率上升
2.2脑梗——信用风险与应用
案例：恒大地产
2.3癫痫——操作风险与应用
案例：被带走的行长
2.4心梗——流动性风险与应用
案例：银行挤兑
2.5外伤——法律风险与应用
案例：监管处罚
三、鱼头鱼身和鱼尾——金融风险管理的组织系统
- 3.1公司管理组织结构下的风险管理结构（鱼骨图）
3.2公司不同层面的风险管理结构
前台部门
中台部门
后台部门
3.3组织系统的外部监管力量
巴塞尔协议体系三大支柱
银保监会
央行
银行同业系统
案例：水库防水和管理员的故事
四、从进食到消化——金融风险管理的内控系统
4.1
内部控制
及其要素
4.2全面风险管理系统及其应用
沙盘游戏：谁在说谎？
——识别潜在雷区的本领
五、全面健身计划——金融风险管理的战略系统
- 5.1金融风险管理的目标
- 5.2金融风险管理的策略
- 5.3金融风险管理的原则与指导思想
- 5.4金融风险管理的政策措施
- 5.5风险资本及其限额
5.6金融风险管理的程序
案例：破解不可能三角，如何取舍？
六、健身指标监测——金融风险管理的核心程序
- 6.1市场风险的测量
- 6.2信用风险的测量
- 6.3操作风险的测量
- 6.4流动性风险的测量
6.5法律风险的测量
案例：谁有权利调整指标？
七、健身数据应用——金融风险管理的信息系统
- 7.1信息系统的应用结构
- 7.2信息系统的数据结构
7.3信息系统的技术结构
案例：请说人话——业务和技术的两种语言
八、健身风向和群体健身指导——监管风向标与金融从业者在风险管理体系中的参与方式
- 8.1金融风险政策风向标与案例解析
8.2如何参与公司风险管理的布局
案例：不做第一个吃螃蟹的人——审时度势的重要性
九、标准健身套餐——金融风险管理工具与模型
- 9.1市场风险管理工具与模型
- 9.2信用风险管理工具与模型
- 9.3操作风险管理工具与模型
- 9.4流动性风险管理工具与模型
9.5法律风险管理工具与模型
案例：他山之玉——国际顶级金融机构的看家本领
- 3、商业银行的角色——金融风险的涉事大户
- 3.1以经营风险为生的玩家
- 3.2
- 3.3
二、金融风险的五疾——金融风险的类型及表现
- 2.1风湿——市场风险与应用
- 2.2脑梗——信用风险与应用
- 2.3癫痫——操作风险与应用
- 2.4心梗——流动性风险与应用
- 2.5外伤——法律风险与应用
三、鱼头鱼身和鱼尾——金融风险管理的组织系统
- 3.1公司管理组织结构下的风险管理结构（鱼骨图）
- 3.2公司不同层面的风险管理结构
- 3.3组织系统的外部监管力量
四、从进食到消化——金融风险管理的内控系统
- 4.1
- 4.2全面风险管理系统及其应用